Научный журнал

Вестник Алтайской академии экономики и права

Print ISSN 1818-4057

Online ISSN 2226-3977

Перечень ВАК

Введение

Экономика Российской Федерации неразрывно связана с состоянием экономических рынков и, в частности, рынком оптовой и розничной торговли [7]. Процесс оформления и выдачи кредитов в сфере оптовой и розничной торговли является важным как для малого, среднего и крупного предпринимательства, так и для государства в целом, поскольку увеличение оборота оптовой и розничной торговли напрямую зависит от объема задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, и ведет к росту ВВП, развитию экономики государства, расширению производства и, как следствие, – к улучшению благосостояния его граждан в целом, что является важнейшей задачей государства. При этом и стагнация, и рост уровня задолженности организаций по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли, является следствием макроэкономических проблем [6]. Целевое назначение кредитов в сфере оптовой и розничной торговли – увеличение производства товаров, улучшение их качества и удовлетворение постоянно растущего спроса населения, что в современных условиях является необходимостью.

Целью работы является проведение экономико-статистического исследования с инструментами эконометрического моделирования в сфере задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли.

Материал и методы исследования

Исследование в рамках предложенной темы было проведено с помощью следующих теоретических и методологических основ: микроэкономика, макроэкономика, экономическая статистика, теория статистики, статистика финансов, эконометрика и эконометрическое моделирование, которые разрабатывают методы статистического и эконометрического сбора, обработки, анализа и представления статистической информации. Для проведения анализа и моделирования были использованы данные Центрального банка России, а также Федеральной службы государственной статистики.

Результаты исследования и их обсуждение

Объем задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли, в РФ на 1 января 2020 г. увеличился по сравнению с началом 2011 г. на 1 096,7 млрд руб. (в 1,37 раза) и составил по данным Центрального Банка России (ЦБ) 4 062,5 млрд руб. [8]. К примеру, в Дальневосточном федеральном округе данный показатель возрос на 85,3 млрд руб. (в 1,98 раза), а в Приволжском федеральном округе – уменьшился на 15,2 млрд руб. (на 4,6%). По объему задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, лидирует Центральный федеральных округ, в котором данный показатель в течение рассматриваемого периода возрос на 475,4 млрд руб. (в 1,308 раза) до 2 020,3 млрд руб. (табл. 1).

Таблица 1

Динамика объема задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, на начало года

Средний объем задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли в Российской Федерации с 1 января 2011 г. по 1 января 2020 г., равен 4084,4 млрд руб. В среднем, объем задолженности по кредитам в РФ ежегодно увеличивался на 121,9 млрд руб. (или на 3,558%). В среднем, во всех федеральных округах, за исключением Приволжского федерального округа, наблюдается ежегодное увеличение объема задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли, в Приволжском федеральном округе объем задолженности в среднем уменьшался на 0,7 млрд руб. ежегодно в период с 1 января 2011 г. по 1 января 2020 г. (табл. 2).

Значительная часть задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли в руб. и иностранной валюте, сосредоточена в Центральном федеральном округе, удельный вес которого в течение рассматриваемого периода времени уменьшился с 52,7% в начале 2012 г. до 49,7% в начале 2020 г. Наименьший удельный вес задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в изучаемой сфере, отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе – не более 2,0%. Рост удельного веса задолженности по кредитам отмечается в Уральском (с 6,6% в начале 2012 г. до 10,6% в начале 2020 г.), Южном (с 6,3% до 8,5%) и Дальневосточном (с 3,3 до 4,2%) федеральных округах (табл. 3).

Таблица 2

Средние показатели динамики объема задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли

Таблица 3

Структура задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли на начало года, % к итогу

Удельный вес объема задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли в иностранной валюте, в общем объеме задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в данной сфере, на 1 января 2012 г. в РФ составляет 16,761%, а на 1 января 2020 г. – составляет 9,644%. Аналогичный показатель Центральном федеральном округе на 1 января 2012 г. составляет 22,5%, а на 1 января 2020 г. – составляет 11,6% (табл. 4).

Удельный вес объема задолженности по кредитам, предоставляемым в руб. в сфере оптовой и розничной торговли в РФ, в общем объеме задолженности по предоставляемым в данной сфере кредитам на 1 января 2012 г. составил 83,239%, а на 1 января 2020 г. – составил 90,356%. (табл. 15). Аналогичный показатель в Центральном федеральном округе на 1 января 2012 г. составил 77,468%, а на 1 января 2020 г. – составил 88,374% (табл. 5).

Применяя метод механического выравнивания, рассчитали теоретические уровни объема задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли, в РФ и федеральных округах: на протяжении всего изучаемого периода времени наблюдается тенденция к увеличению объема задолженности по кредитам.

Таблица 4

Удельный вес объема задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли в иностранной валюте, в общем объеме задолженности по кредитам в данной сфере в федеральных округах и РФ, на начало года, %

Таблица 5

Удельный вес задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли в руб., в общем объеме задолженности по кредитам, предоставляемым в данной сфере в федеральных округах и РФ, на начало года, %

Перспективное значение объема задолженности по кредитам, предоставленным в сфере оптовой и розничной торговли, в РФ на 1 января 2026 г. составит 4 793,6 млрд руб., что больше фактической величины данного показателя на 1 января 2020 г. на 731,1 млрд руб. (или на 18,0%). Величина объема задолженности по кредитам в Центральном федеральном округе на 1 января 2026 г. составит 2 337,3 млрд руб., что на 317,0 млрд руб. (на 15,7%) больше фактического значения в данном округе в начале 2020 г. (табл. 6).

С помощью метода аналитического выравнивания по линейной функции также была выявлена тенденция к увеличению объема задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, и рассчитано его перспективное значение во всех федеральных округах страны и РФ в целом к 2026 г. Перспективное значение объема задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли, в Центральном федеральном округе на 1 января 2026 г. составляет 2378,1 млрд млн руб., что на 357,8 млрд руб. больше фактического объема задолженности по кредитам в Центральном федеральном округе на 1 января 2020 г. (табл. 7).

Для изучения зависимости объема задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, от величины оборота розничной торговли были рассчитаны следующие коэффициенты: линейный коэффициента корреляции, коэффициенты корреляции рангов Кендалла и Спирмена, полученные значения которых свидетельствуют о наличии тесной связи между рассматриваемыми показателями [1].

Таблица 6

Перспективные значения объема задолженности по кредитам, рассчитанные с помощью метода механического выравнивания на начало года, млрд руб.

Таблица 7

Перспективные значения объема задолженности по кредитам по методу аналитического выравнивания на начало года, млрд руб.

Таблица 8

Линейный коэффициент корреляции, рассчитанный для субъектов РФ, на начало года

Таблица 9

Коэффициенты корреляции рангов, рассчитанные для федеральных округов РФ, на начало года

В течение рассматриваемого периода значение линейного коэффициента корреляции превышает 0,9 (r ≥ 0,9), что свидетельствует о наличии прямой и сильной связи между рассматриваемыми показателями (табл. 8) [2].

Значения коэффициентов корреляции рангов Кендалла и Спирмена также подтверждают наличие прямой сильной зависимости между показателями: при увеличении величины оборота розничной торговли увеличиваются и объемы задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли. Наиболее тесная связь наблюдается в начале 2016, 2018 и 2019 гг., коэффициенты Спирмена и Кендалла принимают наибольшие значения (табл. 9) [3].

Заключение

Изучив зависимость между задолженностью по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, и оборотом розничной торговли с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа, можно сделать вывод, что связь между явлениями в течение всего изучаемого периода времени прямая и сильная. Более того, на основе методов механического и аналитического выравнивания была выявлена тенденция к увеличению объема задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли в руб. и ин. валюте, а также построены теоретические уровни ряда к 1 января 2026 г. С помощью анализа динамики и изучения структуры изучаемого явления в работе был проведен статистический анализ задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли.