Научный журнал

Вестник Алтайской академии экономики и права

Print ISSN 1818-4057

Online ISSN 2226-3977

Перечень ВАК

Введение

Аграрная экономика России играет системообразующую роль в устойчивом функционировании агропромышленного комплекса и поддержании продовольственной безопасности страны. В последние годы благодаря активной государственной политике российский аграрный сектор постепенно начинает занимать достойные позиции на мировом продовольственном рынке. Даже в непростой 2020 год сельское хозяйство вошло в тройку отраслей, которую пандемия не затронула напрямую. По всем направлениям АПК в России аналитики наблюдает рост показателей. Одним из важнейших сегментов продовольственного рынка России является зерновой рынок, функционирование которого обусловлено как общими рыночными законами и закономерностями, так и его специфическими особенностями. Зерновые хлеба занимают наибольшие площади в мировом растениеводстве, а зерновое хозяйство оказывает решающее влияние на получение прибыли и финансовое состояние всего сельскохозяйственного производства России благодаря своей высокой рентабельности. Определение стратегии сбытовой политики во взаимоувязанности с основными задачами глобальной маркетинговой стратегии зернопроизводителей всех уровней невозможно без анализа рыночной конъюнктуры.

Целью исследования является анализ экономической конъюнктуры зернового рынка России, выявление трендов и обоснование тенденций его дальнейшего развития на основе статистической модели Хольта-Винтерса.

Материал и методы исследования

В ходе исследования использованы общеметодологические принципы и комплекс методов научного познания: сравнительного, аналитического, абстрактно-логического анализов, экономико-математических, экономико-статистических моделей и моделирования с использованием современного программного обеспечения. Расчеты осуществлялись посредством прикладных программ Statistica, Microsoft Excel.

В качестве инструмента исследования авторами выбрана мультипараметрическая модель Хольта-Винтерса, учитывающая при анализе и прогнозировании три параметра: тренд, сглаженный экспоненциальный ряд и сезонность. Приведем кратко математическую основу расчетов [11].

Экспоненциально-сглаженный ряд рассчитывают по формуле:

(1)

где St–s – коэффициент сезонности предыдущего периода. В первом периоде сезонность принимают равной единице.

Значение тренда определяется равенством:

Tt = b × (L_t – L_t–1) + (1 – b) × T_t–1, (2)

где Tt – значение тренда на текущий период;

b – коэффициент сглаживания тренда;

Lt – экспоненциально сглаженная величина за текущий период;

Lt–1 – экспоненциально сглаженная величина за предыдущий период;

Tt–1 – значение тренда за предыдущий период.

Оценка сезонности осуществляется по формуле:

(3)

где St – коэффициент сезонности для текущего периода;

q – коэффициент сглаживания сезонности (значение которого находится в пределах от 0 до 1);

St–s – коэффициент сезонности за этот же период в предыдущем сезоне.

Прогноз на несколько (p) периодов вперед рассчитывается по следующей формуле:

(4)

где – прогноз по методу Хольта-Винтерса на p периодов вперед;

– коэффициент сезонности за этот же период в последнем сезоне;

p – порядковый номер периода, на который делаем прогноз;

Tt – тренд за последний период.

Результаты исследования
и их обсуждение

За последние десятилетия Россия существенно нарастила производство зерна. Темпы роста валового сбора зерновых по сравнению с 2000 годом составили 185,5 %, а производство пшеницы как основной зерновой культуры возросло более чем в 2,2 раза (рисунок 1). Это позволило стране из импортера зерна периода 1990-2000 гг. превратиться в мирового лидера по продажам пшеницы на экспорт. В рекордном 2018 году производство достигло 134 млн тонн зерна и Россия стала ведущим мировым экспортёром этого товара. По предварительным данным на 19 октября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,2 млн га или 94,1% к посевной площади, всего намолочено 130,6 млн тонн зерна при урожайности 28,9 ц/га. Сбор зерна в России в 2020 году составит 132-133 млн тонн, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Урожай в весе после доработки (в чистом весе) составит 132-133 млн тонн, в том числе 82 млн тонн пшеницы. Это будет второй урожай в новейшей истории России» [7].

Увеличение производства зерна в последние 20 лет происходило как экстенсивным путем – за счет увеличения посевных площадей, так и интенсивным – за счет повышения агротехнологии производства, применении новых технологий в обработке земли и выведении новых, более урожайных сортов. В период 2001-2012 гг. в России производство зерновых культур увеличивалось за счет роста посевной площади. При этом урожайность в этот период оставалась очень низкой (таблица 1).

В последние 7-9 лет урожайность пшеницы существенно возросла. Одним из основных резервов повышения урожайности стало широкое внедрение интенсивных технологий возделывания зерновых культур, при которых на первый план выдвигается своевременное и высококачественное выполнение всего комплекса агротехнических мероприятий. Интенсивная технология базируется на введении и освоении севооборотов, применении наиболее урожайных сортов с хорошим качеством зерна, высококачественных семян, обеспечении почвы достаточным количеством элементов питания, надежной защите растений от сорняков, вредителей и болезней и т.д. Большое значение для подъема урожайности зерновых культур имеет умелое использование органических и минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста. Однако, в некоторых регионах темпы роста урожайности зерновых и ее уровень все еще остаются низкими, урожаи колеблются по годам, свидетельствуя о большой зависимости зернового хозяйства от погодных условий. Это говорит о сильном влиянии экстенсивного ведения зернопроизводства [4, 5].

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций зерна, особенно продовольственного, производится в мире недостаточно, поэтому спрос на него на мировом рынке постоянно возрастает [9].

Рис. 1. Динамика производства зерна в России, тысяч тонн

*Источник: [2, 8, 12]

Таблица 1

Динамика посевной площади и урожайности зерновых и зернобобовых культур
в РФ в период 2000-2019 гг.

*Источник [12]

Увеличение производства зерна остается важнейшей мировой задачей в перспективе, и постоянство сложившихся тенденций приводит, в свою очередь, к необходимости тщательного изучения и прогнозирования конъюнктуры рынка зерна.

Потребности внутреннего рынка России зерне и продуктах его переработки в настоящее время удовлетворяются полностью за счет внутреннего производства. Поскольку потребление зерновой продукции внутри страны растет незначительно, то основным драйвером роста отрасли, перерабатывающей зерно, в последние годы является экспорт продукции. Благодаря высокому качеству отечественной продукции и конкурентным ценам, российская пшеница имеет высокий спрос на мировом рынке зерна [6].

Экспорт пшеницы остается основной статьей российского зернового экспорта, да и экспорта товаров вообще. По итогам 2018 года РФ заняла первое место в мире по экспорту зерна, обогнав своего главного конкурента – США. На протяжении последних трех лет зарубежные поставки выросли на 33%, увеличив, таким образом, долю России в мировом рынке по продаже пшеницы до 23% (рисунок 2).

В период 2015-2018 гг. экспорт пшеницы из России устойчиво возрастал. Объем в 2018 году достиг 43 965,6 тыс. тонн. За год (к 2017 году) поставки пшеницы за рубеж выросли на 33,0% (на 10 899,7 тыс. тонн), за два года – на 73,6% (на 18 637,8 тыс. тонн), за три года – на 107,1% (на 22 734,9 тыс. тонн).

Стоимость экспорта российской пшеницы в рекордном 2018 году составила 8 432,5 млн USD. По отношению к 2017 году, она выросла на 45,5% (на 2 636,3 млн USD), за два года – на 100,0% (на 4 216,5 млн USD), за три года – на 113,6% (на 4 484,8 млн USD). Как прогнозирует глава Зернового союза, экспорт зерна из РФ в этом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) ожидается «в районе 50 млн тонн, в том числе 38 млн тонн пшеницы» [7].

Ключевым покупателем российской пшеницы является Египет, его доля в общем объеме экспорта составляет 21,8%. Также в значительных объемах пшеницу закупает Турция – 11,3% в общем объеме. В ТОП-10 стран-покупателей российской пшеницы, помимо выше перечисленных, входят: Вьетнам (5,7%), Судан (4,9%), Нигерия (4,5%), Бангладеш (4,2%), Индонезия (3,1%), Йемен (3,1%), Латвия (2,9%) и Филиппины (2,3%). Суммарно доля ТОП-10 стран в общем объеме российского экспорта пшеницы составила 63,8%. Всего в 2018 году Россия поставляла пшеницу более чем в сто стран мира. На мировом рынке пшеницы позиции России (как экспортера) за последние три года значительно укрепились. По расчетам АБ-Центр, в 2018 г. мировой экспорт пшеницы находился на уровне 190,6 млн тонн. Доля России в общем объеме экспорта составила 23,1%. Для сравнения в 2017 г. – 16,9%, в 2016 г. – 13,3% [10].

Ведущей составляющей в механизме формирования рыночной конъюнктуры является цена, так как именно она обеспечивает взаимодействие всех остальных факторов и поддерживает динамику [1]. В движении цен находят отражение не только изменения в объеме и пропорциях производства, но и состояние экономики страны. На рисунке 3 представлена динамика мировых цен на пшеницу.

В условиях чередования разноуровневых кризисов отечественной и мировой экономики, наблюдается скачкообразное изменение цен. Год от года колебание значений мировых цен на пшеницу составляет от 12,8% до 36,5 %. За последние пять лет максимальные цены на пшеницу на мировом рынке были зафиксированы в мае 2015 года в размере 227,68 долларов за тонну, минимальные – в сентябре 2016 года в размере 133,70 долларов за тонну.

Рис. 2. Динамика экспорта пшеницы из РФ в натуральном
и денежном выражении в период 2001-2019 гг.

*Источник [6, 7, 12]

Рисунок 3. Динамика мировых цен на пшеницу, USD/тонну

*Источник [2, 8]

Формирование цен на продукцию сельского хозяйства имеет свои особенности, обусловленные спецификой его производства. Издержки производства продукции АПК различны год от года в зависимости от природно-климатических условий, продуктивности земли, сезонности, а также неравномерности поступления денежных средств от реализации продукции. Временные ряды, характеризующие показатели сельскохозяйственного производства представляют собой тренд-сезонные временные ряды, которые включают как трендовую, так и сезонную компоненту, поэтому для анализа и моделирования их динамики хорошо использовать адаптивные модели с сезонной компонентой. Такие модели могут на текущем шаге учитывать информацию, полученную на предыдущих временных шагах, и отражать эволюцию динамических характеристик исследуемого объекта. Именно поэтому в качестве инструмента исследования авторами выбрана трехпараметрическая модель Хольта-Винтерса, учитывающая не только экспоненциальный тренд, но и аддитивную сезонность.

Анализ конъюнктуры любого рынка завершается разработкой прогноза ее динамики, поскольку принятие производителем эффективных коммерческих решений основывается не только на анализе текущей конъюнктуры, но и на прогнозе ее дальнейшего изменения. Проведенное исследование позволило авторам построить экономико-математическую модель по методу Хольта-Винтерса, отражающую прогноз конъюнктуры зернового рынка России и учитывающую три параметра: тренд, сглаженный экспоненциальный ряд и сезонность.

На основе вышеописанной методики авторами проведен анализ производства пшеницы как основной экспортной позиции Российского зернового рынка за период 2002–2020 гг. (примечание: данные за 2020 год предварительные по состоянию на 19.10.2020г.) и составлен прогноз на 2021-2023 гг. В таблице 2 приведены данные, отражающие параметры анализируемого временного ряда.

Аналогично проведен анализ средних цен реализации российской пшеницы на внешнем рынке за период 2000-2020 гг. (примечание: данные за 2020 год предварительные по состоянию на 19.10.2020 г.), результаты которого представлены в таблице 3.

Определение коэффициентов сглаживания тренда и сезонности проводилось по формулам (2)-(3) вышеприведенной методики. Проверка качества прогноза проводилась авторами эмпирическим путем на основе отклонения ошибки ретропрогноза модели от фактических данных. Результаты представлены в таблице 4.

Полученные расчеты о значениях параметров исследуемого процесса позволили авторам смоделировать их динамику на перспективу. Авторский прогноз объемов производства пшеницы в России и средних цен ее реализации на период 2021-2023 гг. представлен графически на рисунках 4 и 5 соответственно.

Таблица 2

Количественные результаты анализа временного ряда
объема производства пшеницы сельхозпроизводителями всех категорий в РФ

*Источник: расчеты авторов

Таблица 3

Количественные результаты анализа временного ряда цен
реализации российской пшеницы на мировом рынке

*Источник: расчеты авторов

Таблица 4

Результаты расчета коэффициентов сезонности и сглаживания
и оценки точности прогноза

*Источник: расчеты авторов

Рис. 4. Динамика временного ряда объема производства пшеницы в России:
фактические данные и авторский прогноз

*Источник: расчеты авторов на основе данных [12]

Рис. 5. Динамика сглаженного временного ряда цен на зерно на мировом рынке:
фактические цены и авторский прогноз

*Источник: расчеты авторов на основе данных [8]

Согласно расчетам производство пшеницы в России будет находиться в пределах 80,2-84,9 млн тонн. Краткосрочный прогноз цен необходим для стратегического планирования мощностей по хранению производимой продукции. Кроме того, на этапе реализации производственно-сбытовой стратегии он позволит осуществить тактическое планирование продаж и обеспечивать максимизацию выручки путем оптимального сочетания сроков и объемов реализации [3].

Согласно расчетам, временной ряд цен сохранит восходящую направленность. В 2021 году цена за тонну российской пшеницы составит на мировом рынке 276,7 долларов, к 2022 году – 281,1 доллар, к 2023 году достигнет отметки 285,5 долларов. Учитывая, что экспорт пшеницы в последние годы в среднем составляет 41,3 млн тонн, доход в бюджет России от ее реализации на внешнем рынке может составить от 10,7 до 11,4 млрд долларов.

Выводы

Проведенное исследование зернового рынка России позволяет авторам сделать следующие выводы:

• Текущая конъюнктура на российском рынке зерна характеризуется превышением уровня предложения над уровнем спроса, поэтому драйвером роста для зернового рынка России является экспорт продукции.

• Производство пшеницы как основной экспортной позиции в России будет расти в соответствии с построенной математической моделью примерно на 1,02% ежегодно и составит 84,9 млн тонн к 2023 году.

• Цена на российскую пшеницу в условиях стабильного спроса со стороны переработчиков (в основном зарубежных) не снизится, что открывает новые возможности развития для российских производителей.

В соответствии со сложившейся ситуацией и оценкой тенденций развития мирового рынка зерна, мы предполагаем, что в ближайшее время вектор развития рынка не изменит своего направления. В перспективе производство, переработка, а также экспорт пшеницы будет иметь большое значение в экономике России, а значит, важным будет и дальнейшее научное обоснование развития экономической конъюнктуры зернового рынка как системообразующего звена продовольственного рынка России.