Научный журнал
Вестник Алтайской академии экономики и права
Print ISSN 1818-4057
Online ISSN 2226-3977
Перечень ВАК

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ РФ ОРГАНИЗАЦИЯМ В СФЕРЕ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Закревская Е.А. 1 Саяпина М.И. 1
1 ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Данная статья посвящена проблеме оценки задолженности по кредитам в сфере оптовой и розничной торговли. В работе изучена динамика объема задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли с 2011 г. по 2020 г. Процесс оформления и выдачи кредитов в сфере оптовой и розничной торговли является важным не только для организаций, но и для государства в целом, поскольку ведет к увеличению производства, росту ВВП и, как следствие, к увеличению благосостояния граждан, что является важнейшей задачей государства. В статье рассмотрена структура задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли по федеральным округам страны и видам валют, выявлена основная тенденция изменения объема задолженности по кредитам с помощью методов аналитического и механического выравниваний и рассчитано прогнозное значение объема задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, на 1 января 2026 г. Выявлена и изучена зависимость объема задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ в сфере оптовой и розничной торговли, от величины оборота розничной торговли.
оптовая и розничная торговля
задолженность по кредитам
динамика
зависимость
прогноз
структура
тенденция
1. Иванов Ю.Н. Экономическая статистика. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 460-465.
2. Садовникова Н.А. Статистика. Книга 1. Описательная. Аналитическая. Временные ряды и прогнозирование. М.: Издательский дом РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. 224 с.
3. Садовникова Н.А. Статистика. Книга 2. Экономическая. Социальная. М.: Издательский дом РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. 215 с.
4. Вирабян Н.М. Банковское кредитование субъектов малого и среднего бизнеса в Российской Федерации // Молодой ученый. 2020. №2 (292). С. 237-239.
5. Кузина О.Е., Крупненский Н.А. Перекредитованность россиян: миф или реальность? // Вопросы экономики. 2018. №11. С. 85-104.
6. Толмачева И.В., Шкильнюк А.В. Теоретические аспекты кредитования // Молодой ученый. 2020. № 19 (309). С. 251-254.
7. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 30.03.2021).
8. Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/ (дата обращения: 29.03.2021).

Введение

Экономика Российской Федерации неразрывно связана с состоянием экономических рынков и, в частности, рынком оптовой и розничной торговли [7]. Процесс оформления и выдачи кредитов в сфере оптовой и розничной торговли является важным как для малого, среднего и крупного предпринимательства, так и для государства в целом, поскольку увеличение оборота оптовой и розничной торговли напрямую зависит от объема задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, и ведет к росту ВВП, развитию экономики государства, расширению производства и, как следствие, – к улучшению благосостояния его граждан в целом, что является важнейшей задачей государства. При этом и стагнация, и рост уровня задолженности организаций по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли, является следствием макроэкономических проблем [6]. Целевое назначение кредитов в сфере оптовой и розничной торговли – увеличение производства товаров, улучшение их качества и удовлетворение постоянно растущего спроса населения, что в современных условиях является необходимостью.

Целью работы является проведение экономико-статистического исследования с инструментами эконометрического моделирования в сфере задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли.

Материал и методы исследования

Исследование в рамках предложенной темы было проведено с помощью следующих теоретических и методологических основ: микроэкономика, макроэкономика, экономическая статистика, теория статистики, статистика финансов, эконометрика и эконометрическое моделирование, которые разрабатывают методы статистического и эконометрического сбора, обработки, анализа и представления статистической информации. Для проведения анализа и моделирования были использованы данные Центрального банка России, а также Федеральной службы государственной статистики.

Результаты исследования и их обсуждение

Объем задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли, в РФ на 1 января 2020 г. увеличился по сравнению с началом 2011 г. на 1 096,7 млрд руб. (в 1,37 раза) и составил по данным Центрального Банка России (ЦБ) 4 062,5 млрд руб. [8]. К примеру, в Дальневосточном федеральном округе данный показатель возрос на 85,3 млрд руб. (в 1,98 раза), а в Приволжском федеральном округе – уменьшился на 15,2 млрд руб. (на 4,6%). По объему задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, лидирует Центральный федеральных округ, в котором данный показатель в течение рассматриваемого периода возрос на 475,4 млрд руб. (в 1,308 раза) до 2 020,3 млрд руб. (табл. 1).

Таблица 1

Динамика объема задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, на начало года

 

Объем задолженности по кредитам, млрд руб.

Изменение объема задолженности по кредитам

2011 г.

2020 г.

млрд руб.

Коэффициент роста

Российская Федерация

2 965,8

4 062,5

1 096,7

1,370

федеральные округа:

Центральный

1 544,9

2 020,3

475,4

1,308

Северо-Западный

351,8

468,2

116,4

1,331

Южный

180,7

343,1

162,4

1,898

Северо-Кавказский

44,7

51,2

6,5

1,144

Приволжский

332,6

317,4

-15,2

0,954

Уральский

198,3

428,6

230,3

2,162

Сибирский

225,7

261,2

35,5

1,158

Дальневосточный

87,1

172,4

85,3

1,980

Средний объем задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли в Российской Федерации с 1 января 2011 г. по 1 января 2020 г., равен 4084,4 млрд руб. В среднем, объем задолженности по кредитам в РФ ежегодно увеличивался на 121,9 млрд руб. (или на 3,558%). В среднем, во всех федеральных округах, за исключением Приволжского федерального округа, наблюдается ежегодное увеличение объема задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли, в Приволжском федеральном округе объем задолженности в среднем уменьшался на 0,7 млрд руб. ежегодно в период с 1 января 2011 г. по 1 января 2020 г. (табл. 2).

Значительная часть задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли в руб. и иностранной валюте, сосредоточена в Центральном федеральном округе, удельный вес которого в течение рассматриваемого периода времени уменьшился с 52,7% в начале 2012 г. до 49,7% в начале 2020 г. Наименьший удельный вес задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в изучаемой сфере, отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе – не более 2,0%. Рост удельного веса задолженности по кредитам отмечается в Уральском (с 6,6% в начале 2012 г. до 10,6% в начале 2020 г.), Южном (с 6,3% до 8,5%) и Дальневосточном (с 3,3 до 4,2%) федеральных округах (табл. 3).

Таблица 2

Средние показатели динамики объема задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли

 

Средний уровень ряда, млрд руб.

Средний абсолютный прирост, млрд руб.

Средний коэффициент роста

Средний темп роста, %

Средний темп прироста, %

Российская Федерация

4084,4

121,9

1,036

103,558

3,558

федеральные округа:

Центральный

2144,7

52,8

1,030

103,026

3,026

Северо-Западный

517,7

12,9

1,032

103,229

3,229

Южный

279,9

18,0

1,074

107,382

7,382

Северо-Кавказский

63,1

0,7

1,015

101,502

1,502

Приволжский

412,9

-1,7

0,995

99,480

-0,520

Уральский

244,6

25,6

1,089

108,943

8,943

Сибирский

279,1

4,0

1,016

101,639

1,639

Дальневосточный

142,3

9,5

1,079

107,887

7,887

Таблица 3

Структура задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли на начало года, % к итогу

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Российская Федерация

100

100

100

100

100

100

100

100

100

в том числе в федеральных округах:

Центральный

51,7

52,4

53,9

56,4

54,7

52,6

50,2

48,5

49,7

Северо-Западный

11,6

10,6

9,4

9,4

13,1

14,5

15,2

19,0

11,5

Южный

6,4

6,6

6,5

6,3

5,6

6,9

7,7

8,5

8,4

Северо-Кавказский

1,7

1,7

1,7

1,5

1,6

1,5

1,6

1,2

1,3

Приволжский

11,4

11,6

11,6

10,7

9,7

9,0

9,4

8,4

7,8

Уральский

6,6

6,2

6,2

5,8

5,6

5,3

5,2

4,7

10,6

Сибирский

7,3

7,2

7,1

6,5

6,6

7,0

7,0

6,2

6,4

Дальневосточный

3,3

3,6

3,8

3,4

3,1

3,3

3,7

3,5

4,2

Удельный вес объема задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли в иностранной валюте, в общем объеме задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в данной сфере, на 1 января 2012 г. в РФ составляет 16,761%, а на 1 января 2020 г. – составляет 9,644%. Аналогичный показатель Центральном федеральном округе на 1 января 2012 г. составляет 22,5%, а на 1 января 2020 г. – составляет 11,6% (табл. 4).

Удельный вес объема задолженности по кредитам, предоставляемым в руб. в сфере оптовой и розничной торговли в РФ, в общем объеме задолженности по предоставляемым в данной сфере кредитам на 1 января 2012 г. составил 83,239%, а на 1 января 2020 г. – составил 90,356%. (табл. 15). Аналогичный показатель в Центральном федеральном округе на 1 января 2012 г. составил 77,468%, а на 1 января 2020 г. – составил 88,374% (табл. 5).

Применяя метод механического выравнивания, рассчитали теоретические уровни объема задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли, в РФ и федеральных округах: на протяжении всего изучаемого периода времени наблюдается тенденция к увеличению объема задолженности по кредитам.

Таблица 4

Удельный вес объема задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли в иностранной валюте, в общем объеме задолженности по кредитам в данной сфере в федеральных округах и РФ, на начало года, %

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Российская Федерация

16,761

12,629

10,852

10,070

10,686

15,238

11,734

9,892

9,644

федеральные округа:

Центральный

22,532

17,065

14,942

13,983

13,586

18,095

14,957

10,612

11,626

Северо-Западный

21,565

16,700

15,024

7,286

10,479

26,560

15,594

14,509

8,526

Южный

6,676

4,461

4,081

5,835

3,095

4,153

4,101

3,180

5,404

Северо-Кавказский

1,468

0,439

1,123

1,842

3,035

4,018

2,448

0,206

0,147

Приволжский

4,986

3,615

1,972

2,518

3,488

3,228

2,128

10,397

11,513

Уральский

16,061

10,194

8,460

10,916

14,583

17,750

18,312

12,513

9,152

Сибирский

4,529

5,213

3,635

4,955

6,300

2,831

1,455

6,418

7,624

Дальневосточный

2,022

3,290

3,286

3,445

4,856

2,126

0,993

0,904

1,589

Таблица 5

Удельный вес задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли в руб., в общем объеме задолженности по кредитам, предоставляемым в данной сфере в федеральных округах и РФ, на начало года, %

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Российская Федерация

83,239

87,371

89,148

89,930

89,314

84,762

88,266

90,108

90,356

федеральные округа:

Центральный

77,468

82,935

85,058

86,017

86,414

81,905

85,043

89,388

88,374

Северо-Западный

78,435

83,300

84,976

92,714

89,521

73,440

84,406

85,491

91,474

Южный

93,324

95,539

95,919

94,165

96,905

95,847

95,899

96,820

94,596

Северо-Кавказский

98,532

99,561

98,877

98,158

96,965

95,982

97,552

99,794

99,853

Приволжский

95,014

96,385

98,028

97,482

96,512

96,772

97,872

89,603

88,487

Уральский

83,939

89,806

91,540

89,084

85,417

82,250

81,688

87,487

90,848

Сибирский

95,471

94,787

96,365

95,045

93,700

97,169

98,545

93,582

92,376

Дальневосточный

97,978

96,710

96,714

96,555

95,144

97,874

99,007

99,096

98,411

Перспективное значение объема задолженности по кредитам, предоставленным в сфере оптовой и розничной торговли, в РФ на 1 января 2026 г. составит 4 793,6 млрд руб., что больше фактической величины данного показателя на 1 января 2020 г. на 731,1 млрд руб. (или на 18,0%). Величина объема задолженности по кредитам в Центральном федеральном округе на 1 января 2026 г. составит 2 337,3 млрд руб., что на 317,0 млрд руб. (на 15,7%) больше фактического значения в данном округе в начале 2020 г. (табл. 6).

С помощью метода аналитического выравнивания по линейной функции также была выявлена тенденция к увеличению объема задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, и рассчитано его перспективное значение во всех федеральных округах страны и РФ в целом к 2026 г. Перспективное значение объема задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли, в Центральном федеральном округе на 1 января 2026 г. составляет 2378,1 млрд млн руб., что на 357,8 млрд руб. больше фактического объема задолженности по кредитам в Центральном федеральном округе на 1 января 2020 г. (табл. 7).

Для изучения зависимости объема задолженности по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, от величины оборота розничной торговли были рассчитаны следующие коэффициенты: линейный коэффициента корреляции, коэффициенты корреляции рангов Кендалла и Спирмена, полученные значения которых свидетельствуют о наличии тесной связи между рассматриваемыми показателями [1].

Таблица 6

Перспективные значения объема задолженности по кредитам, рассчитанные с помощью метода механического выравнивания на начало года, млрд руб.

Федеральные округа

Объем кредитов, млрд руб.

Темп прироста, %

2020 г.

2026 г.

Российская Федерация

4 062,5

4 793,6

18,0

в том числе в федеральных округах:

Центральный

2 020,3

2 337,3

15,7

Северо-Западный

468,2

545,9

16,6

Южный

343,1

451,4

31,6

Северо-Кавказский

51,2

55,5

8,4

Приволжский

317,4

307,2

-3,2

Уральский

428,6

582,2

35,8

Сибирский

261,2

284,9

9,1

Дальневосточный

172,4

229,3

33,0

Таблица 7

Перспективные значения объема задолженности по кредитам по методу аналитического выравнивания на начало года, млрд руб.

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Российская Федерация

4461,2

4540,1

4619,0

4697,9

4776,8

4855,7

федеральные округа:

Центральный

2249,7

2275,4

2301,1

2326,7

2352,4

2378,1

Северо-Западный

684,2

716,4

748,6

780,8

813,1

845,3

Южный

362,0

377,3

392,6

407,8

423,1

438,3

Северо-Кавказский

58,4

57,8

57,2

56,6

56,0

55,4

Приволжский

356,0

347,2

338,5

329,7

321,0

312,2

Уральский

298,6

307,1

315,7

324,3

332,8

341,4

Сибирский

281,8

282,9

284,0

285,2

286,3

287,4

Дальневосточный

170,6

176,0

181,4

186,7

192,1

197,5

Таблица 8

Линейный коэффициент корреляции, рассчитанный для субъектов РФ, на начало года

Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,947

0,949

0,947

0,937

0,933

0,925

0,933

0,934

0,917

0,942

Таблица 9

Коэффициенты корреляции рангов, рассчитанные для федеральных округов РФ, на начало года

 

Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Коэффициент Спирмена

0,833

0,833

0,857

0,857

0,810

0,905

0,810

0,905

0,905

0,714

Коэффициент Кендалла

0,714

0,714

0,714

0,714

0,643

0,786

0,643

0,786

0,786

0,571

В течение рассматриваемого периода значение линейного коэффициента корреляции превышает 0,9 (r ≥ 0,9), что свидетельствует о наличии прямой и сильной связи между рассматриваемыми показателями (табл. 8) [2].

Значения коэффициентов корреляции рангов Кендалла и Спирмена также подтверждают наличие прямой сильной зависимости между показателями: при увеличении величины оборота розничной торговли увеличиваются и объемы задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли. Наиболее тесная связь наблюдается в начале 2016, 2018 и 2019 гг., коэффициенты Спирмена и Кендалла принимают наибольшие значения (табл. 9) [3].

Заключение

Изучив зависимость между задолженностью по кредитам, предоставляемым организациям в сфере оптовой и розничной торговли, и оборотом розничной торговли с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа, можно сделать вывод, что связь между явлениями в течение всего изучаемого периода времени прямая и сильная. Более того, на основе методов механического и аналитического выравнивания была выявлена тенденция к увеличению объема задолженности по кредитам, предоставляемым в сфере оптовой и розничной торговли в руб. и ин. валюте, а также построены теоретические уровни ряда к 1 января 2026 г. С помощью анализа динамики и изучения структуры изучаемого явления в работе был проведен статистический анализ задолженности по кредитам, предоставляемым банковским сектором РФ организациям в сфере оптовой и розничной торговли.


Библиографическая ссылка

Закревская Е.А., Саяпина М.И. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ РФ ОРГАНИЗАЦИЯМ В СФЕРЕ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2021. – № 4-2. – С. 194-199;
URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=1666 (дата обращения: 28.09.2021).